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业绩分化 百亿私募平均收益垫底

时间:2019/5/20 16:17:06  作者:  来源:  浏览:25  评论:0
内容摘要:   格上研究中心数据显示,4月上证综指和深证成指分别下跌0.40%和2.35%,沪深300指数上涨1.06%,股票策略当月平均收益为-0.06%,不仅跑输沪深300指数,而且平均收益排名十大策略尾部。其中,规模10亿元至20亿元私募4月份平均收益0.20%,20亿元至50亿元...
      格上研究中心数据显示,4月上证综指和深证成指分别下跌0.40%和2.35%,沪深300指数上涨1.06%,股票策略当月平均收益为-0.06%,不仅跑输沪深300指数,而且平均收益排名十大策略尾部。其中,规模10亿元至20亿元私募4月份平均收益0.20%,20亿元至50亿元规模私募平均收益1.49%,50亿元至100亿元私募平均收益1.08%,百亿元规模以上私募平均收益-0.51%。
   从今年以来的业绩看,依旧是中小规模的股票策略私募业绩更好。截至4月底,规模10亿元至20亿元私募今年以来平均收益21.26%,20亿元至50亿元规模私募平均收益最高,达到24.62%,50亿元至100亿元私募平均收益19.73%,百亿元规模以上私募平均收益垫底,仅为18.64%。整体看,股票策略私募今年前四个月平均业绩为20.70%,依旧位于十大策略榜首。
   值得注意的是,在4月份的震荡行情中,量化相关策略的平均收益均相对较好,例如:阿尔法策略(1.98%)、程序化期货策略(1.30%)、套利策略(1.17%)、量化复合策略(0.71%)。业内人士认为,若A股保持较大波动,将为量化策略带来较多机会。    

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